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LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (1), y en particular su artículo 4, apartado 4, párrafo tercero,
Considerando lo siguiente:
(1)
El Reglamento Delegado de la Comisión que debe adoptarse de conformidad con el artículo 27, apartado 3, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), exige la presentación continua de datos de referencia identificativos sobre los instrumentos financieros admitidos a negociación. En cambio, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 596/2014 los centros de negociación solo deben notificar a sus autoridades competentes los datos de los instrumentos financieros una vez, cuando se haya solicitado su admisión a negociación, estén admitidos a negociación o se negocien, y, posteriormente, otra vez, cuando el instrumento financiero deje de negociarse o de admitirse a negociación. Sin perjuicio de esta diferencia entre las obligaciones de notificación previstas en el Reglamento (UE) nº 596/2014 y las previstas en el Reglamento Delegado citado, las obligaciones de notificación previstas en el presente Reglamento deben armonizarse con las de dicho Reglamento Delegado, con el fin de reducir la carga administrativa de las entidades sujetas a tales obligaciones.
(2)
A fin de permitir una utilización eficaz y eficiente de la lista de notificaciones de instrumentos financieros, los centros de negociación deben facilitar notificaciones completas y exactas de los instrumentos financieros. Por los mismos motivos, las autoridades competentes deben controlar y evaluar la integridad y exactitud de las notificaciones de instrumentos financieros enviadas por los centros de negociación e informarles sin demora de toda omisión o inexactitud observada. Asimismo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debe controlar y evaluar la integridad y exactitud de las notificaciones enviadas por las autoridades competentes e informarles sin demora de toda omisión o inexactitud observada.
(3)
La lista de notificaciones de instrumentos financieros debe ser publicada por la AEVM en formato electrónico, apto para lectura automática y descargable, a fin de facilitar el uso e intercambio eficiente de los datos.
(4)
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión. La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
(5)
A fin de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados financieros, es necesario que el presente Reglamento entre en vigor con carácter de urgencia y que sus disposiciones se apliquen a partir de la misma fecha que las del Reglamento (UE) nº 596/2014.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Las notificaciones de instrumentos financieros transmitidas de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 596/2014 incluirán todos los detalles mencionados en el cuadro 2 del anexo del presente Reglamento relativos a los instrumentos financieros de que se trate.
Artículo 2
1. Las autoridades competentes controlarán y evaluarán, mediante procesos automatizados, si las notificaciones recibidas con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 596/2014 cumplen los requisitos contemplados en el artículo 1 del presente Reglamento y en el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/378 de la Comisión (4).
2. Se informará sin demora a los gestores de centros de negociación, mediante procesos automatizados, de toda omisión en las notificaciones recibidas y de todo incumplimiento de la obligación de presentar las notificaciones antes del plazo prescrito en el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/378.
3. Las autoridades competentes transmitirán a la AEVM, mediante procesos automatizados, las notificaciones de instrumentos financieros completas y exactas, de conformidad con el artículo 1.
Al día siguiente de la recepción de las notificaciones de instrumentos financieros de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 596/2014, la AEVM realizará, mediante procesos automatizados, la consolidación de las notificaciones recibidas de cada autoridad competente.
4. La AEVM controlará y evaluará, mediante procesos automatizados, si las notificaciones enviadas por las autoridades competentes son completas y exactas y si se atienen a las normas y formatos aplicables que se especifican en el cuadro 3 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/378
5. La AEVM informará sin demora a las autoridades competentes de que se trate, mediante procesos automatizados, de toda omisión en las notificaciones transmitidas y de todo incumplimiento de la obligación de presentar las notificaciones en el plazo prescrito en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/378.
6. La AEVM publicará en su sitio web, mediante procesos automatizados, la lista completa de las notificaciones en formato electrónico, apto para lectura automática y descargable.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 3 de julio de 2016.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 1 de marzo de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
________________________
(1) DO L 173 de 12.6.2014, p. 1.
(2) Reglamento (UE) nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
(3) Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2016/378 de la Comisión, de 11 de marzo de 2016, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los plazos, el formato y la plantilla de las notificaciones presentadas a las autoridades competentes con arreglo al Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 72 de 17.3.2016, p. 1).
ANEXO
.
Notificaciones de instrumentos financieros con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 596/2014
Cuadro 1
Clasificación de derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión para el cuadro 2 (campos 35-37)
Producto base
Subproducto
Otros subproductos
«AGRI»-Agrícola
«GROS»-Granos y semillas oleaginosas
«FWHT»-Trigo forrajero
«SOYB»-Semillas de soja
«CORN»-Maíz
«RPSD»-Semillas de colza
«RICE»-Arroz
«OTHR»-Otros
«SOFT»-Productos perecederos
«CCOA»-Cacao
«ROBU»-Café robusta
«WHSG»-Azúcar blanco
«BRWN»-Azúcar en bruto
«OTHR»-Otros
«POTA»-Patata
«OOLI»-Aceite de oliva
«LAMP»-Aceite de oliva lampante
«DIRY»-Productos lácteos
«FRST»-Productos forestales
«SEAF»-Productos del mar
«LSTK»-Ganado
«GRIN»-Cereales
«MWHT»-Trigo de molienda
«NRGY»-Energía
«ELEC»-Electricidad
«BSLD»-Carga base
«FITR»-Derechos financieros de transporte
«PKLD»-Carga de punta
«OFFP»-Fuera de punta
«OTHR»-Otros
«NGAS»-Gas natural
«GASP»-GASPOOL
«LNGG»-GNL
«NBPG»-NBP
«NCGG»-NCG
«TTFG»-TTF
«OILP»-Petróleo
«BAKK»-Bakken
«BDSL»-Biodiésel
«BRNT»-Brent
«BRNX»-Brent NX
«CNDA»-Canadian
«COND»-Condensados
«DSEL»-Diésel
«DUBA»-Dubai
«ESPO»-ESPO
«ETHA»-Etanol
«FUEL»-Fuel
«FOIL»-Fuelóleo
«GOIL»-Gasóleo
«GSLN»-Gasolina
«HEAT»-Gasóleo de calefacción
«JTFL»-Carburorreactor
«KERO»-Queroseno
«LLSO»-Light Louisiana Sweet (LLS)
«MARS»-Mars
«NAPH»-Nafta
«NGLO»-LGN
«TAPI»-Tapis
«URAL»-Urales
«WTIO»-WTI
«COAL»-Carbón
«INRG»-Inter Energy
«RNNG»-Energías renovables
«LGHT»-Productos finales ligeros
«DIST»-Destilados
«ENVR»-Medio ambiente
«EMIS»-Emisiones
«CERE»-Reducción certificada de emisiones (RCE)
«ERUE»-Unidad de reducción de emisiones (URE)
«EUAE»-Derechos de emisión UE
«EUAA»-Derechos de emisión de la aviación UE
«OTHR»-Otros
«WTHR»-Meteorológicos
«CRBR»-Relacionados con el carbono
«FRGT»-Carga
«WETF»-Carga líquida
«TNKR»-Buques cisterna
«DRYF»-Carga seca
«DBCR»-Graneleros de carga seca
«CSHP»-Buques portacontenedores
«FRTL»-Fertilizantes
«AMMO»-Amoniaco
«DAPH»-DAP (fosfato diamónico)
«PTSH»-Potasa
«SLPH»-Azufre
«UREA»-Urea
«UAAN»-UAN (urea y nitrato de amonio)
«INDP»-Productos industriales
«CSTR»-Construcción
«MFTG»-Fabricación
«METL»-Metales
«NPRM»-No preciosos
«ALUM»-Aluminio
«ALUA»-Aleación de aluminio
«CBLT»-Cobalto
«COPR»-Cobre
«IRON»-Mineral de hierro
«LEAD»-Plomo
«MOLY»-Molibdeno
«NASC»-NASAAC
«NICK»-Níquel
«STEL»-Acero
«TINN»-Estaño
«ZINC»-Zinc
«OTHR»-Otros
«PRME»-Preciosos
«GOLD»-Oro
«SLVR»-Plata
«PTNM»-Platino
«PLDM»-Paladio
«OTHR»-Otros
«MCEX»-Multimaterias primas exóticas (Multi Commodity Exotic)
«PAPR»-Papel
«CBRD»-Cartón ondulado
«NSPT»-Papel prensa
«PULP»-Pasta de papel
«RCVP»-Papel reciclado
«POLY»-Polipropileno
«PLST»-Plásticos
«INFL»-Inflación
«OEST»-Estadísticas económicas oficiales
«OTHC»-Otros C10 tal como se definen en el cuadro 10.1, sección «Otros derivados C10», del anexo III del Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) nº 600/2014, en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de transparencia aplicables a los centros de negociación y a las empresas de inversión por lo que respecta a los bonos y obligaciones, los productos de financiación estructurada, los derechos de emisión y los derivados.
«DLVR»-Entregables
«NDLV»-No entregables
«OTHR»-Otros
Cuadro 2
Contenido de las notificaciones que deben presentarse a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 596/2014
Nº
Campo
Información que debe notificarse
Campos generales
1
Código de identificación del instrumento
Código utilizado para identificar el instrumento financiero.
2
Nombre completo del instrumento
Nombre completo del instrumento financiero.
3
Clasificación de instrumentos
Taxonomía utilizada para clasificar el instrumento financiero.
Se facilitará un código CFI completo y exacto.
4
Indicador de derivados sobre materias primas
Indicación de si el instrumento financiero está comprendido en la definición de derivados sobre materias primas del artículo 2, apartado 1, punto 30, del Reglamento (UE) n.o 600/2014.
Campos relativos al emisor
5
Identificador del emisor o del gestor del centro de negociación
LEI del emisor o del gestor del centro de negociación.
Campos relativos al centro de negociación
6
Centro de negociación
Segmento MIC del centro de negociación o internalizador sistemático, si está disponible, o, en su defecto, el código MIC operativo.
7
Nombre abreviado del instrumento financiero
Nombre abreviado del instrumento financiero con arreglo a la norma ISO 18774.
8
Solicitud de admisión a negociación por el emisor
Indicación de si el emisor del instrumento financiero ha solicitado o aprobado la negociación o la admisión a negociación de sus instrumentos financieros en un centro de negociación.
9
Fecha de aprobación de la admisión a negociación
Fecha y hora en que el emisor ha aprobado la admisión a negociación o la negociación de sus instrumentos financieros en un centro de negociación.
10
Fecha de la solicitud de admisión a negociación
Fecha y hora de la solicitud de admisión a negociación en el centro de negociación.
11
Fecha de admisión a negociación o fecha de la primera negociación
Fecha y hora de la admisión a negociación en el centro de negociación o fecha y hora en que el instrumento se negoció por primera vez o se recibió por primera vez una orden o un precio en el centro de negociación.
12
Fecha de terminación
Fecha y hora en que el instrumento financiero deja de negociarse o de admitirse a negociación en el centro de negociación.
Cuando no se disponga de esta fecha y hora, el campo no deberá cumplimentarse.
Campos relativos al nocional
13
Moneda nocional 1
Moneda en la que se denomina el nocional.
En el caso de un contrato de derivados sobre tipos de interés o divisas, será la moneda nocional del componente 1 o la moneda 1 del par.
En el caso de opciones sobre permutas financieras en las que la permuta subyacente sea una sola moneda, será la moneda nocional de la permuta subyacente. En las opciones sobre permutas financieras en las que el subyacente sea una permuta multidivisa, será la moneda nocional del componente 1 de la permuta.
Campos relativos a bonos y obligaciones u otras formas de deuda titulizada
14
Importe nominal emitido total
Importe nominal emitido total en valor monetario.
15
Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento del instrumento financiero notificado.
Este campo se aplica a los instrumentos de deuda con una fecha de vencimiento definida.
16
Moneda del valor nominal
Moneda del valor nominal de los instrumentos de deuda.
17
Valor nominal por unidad/valor negociado mínimo
Valor nominal de cada instrumento. Si no está disponible, se consignará el valor negociado mínimo.
18
Tipo fijo
Tipo fijo de rendimiento de un instrumento de deuda cuando se mantiene hasta la fecha de vencimiento, expresado en porcentaje.
19
Identificador del índice/índice de referencia de un bono u obligación con tipo de interés variable
Cuando exista un identificador.
20
Nombre del índice/índice de referencia de un bono u obligación con tipo de interés variable
Cuando no exista un identificador, nombre del índice.
21
Duración del índice/índice de referencia de un bono u obligación con tipo de interés variable
Duración del índice/índice de referencia de un bono u obligación con tipo de interés variable. La duración se expresará en días, semanas, meses o años.
22
Diferencial en puntos básicos del índice/índice de referencia de un bono u obligación con tipo de interés variable
Número de puntos básicos por encima o por debajo del índice utilizado para calcular un precio.
23
Orden de prelación de los bonos u obligaciones
Indíquese el tipo de bono u obligación: deuda senior, mezzanine, subordinada o junior.
Campos relativos a los derivados y los derivados titulizados
24
Fecha de expiración
Fecha de expiración del instrumento financiero. Este campo solo se aplica a los derivados con una fecha de expiración definida.
25
Multiplicador del precio
Número de unidades del instrumento subyacente representadas por un único contrato de derivados.
En los futuros u opciones sobre índices, indíquese el importe por cada punto del índice.
En las apuestas por diferencias, indíquese la variación del precio del instrumento subyacente en que se basa la apuesta.
26
Código del instrumento subyacente
Código ISIN del instrumento subyacente.
En los ADR, GDR e instrumentos similares, indíquese el código ISIN del instrumento financiero en que se basan dichos instrumentos.
En los bonos y obligaciones convertibles, indíquese el código ISIN del instrumento en que pueden convertirse.
En los derivados u otros instrumentos que tienen un subyacente, indíquese el código ISIN del instrumento subyacente, cuando este esté admitido a negociación o se negocie en un centro de negociación. Cuando el subyacente sea un dividendo en acciones, indíquese el código del instrumento de la acción correspondiente que dé derecho a los dividendos subyacentes.
En las permutas de cobertura por impago, debe indicarse el ISIN de la obligación de referencia.
Cuando el subyacente sea un índice y tenga un código ISIN, indíquese el código ISIN de dicho índice.
Cuando el subyacente sea una cesta, deben consignarse los ISIN de cada componente de la cesta que se admita a negociación o se negocie en un centro de negociación. Por lo tanto, los campos 26 y 27 se cumplimentarán cuantas veces sea necesario para incluir a todos los instrumentos de la cesta.
27
Emisor subyacente
En caso de que el instrumento remita a un emisor, en lugar de a un único instrumento, indíquese el código LEI del emisor.
28
Nombre del índice subyacente
Si el subyacente es un índice, indíquese el nombre del índice.
29
Duración del índice subyacente
Si el subyacente es un índice, indíquese la duración del índice.
30
Tipo de opción
Indicación de si el contrato de derivados es una opción de compra (derecho a comprar un determinado activo subyacente) o una opción de venta (derecho a vender un determinado activo subyacente) o si no puede determinarse si se trata de una opción de compra o de venta en el momento de la ejecución. En el caso de las opciones sobre permutas financieras, será:
—
«opción de venta» en el caso de opciones sobre permutas de receptor, en las que el comprador tiene derecho a participar en una permuta financiera como receptor fijo;
—
«opción de compra» en el caso de opciones sobre permutas de pagador, en las que el comprador tiene derecho a participar en una permuta financiera como pagador fijo.
En el caso de contratos Cap o Floor, será:
—
«opción de venta» en el caso de un contrato Floor;
—
«opción de compra», en el caso de un contrato Cap.
Este campo solo se aplica a los derivados que son opciones o warrants.
31
Precio de ejercicio
Precio predeterminado al que el titular tendrá que comprar o vender el instrumento subyacente, o una indicación de que el precio no puede determinarse en el momento de la ejecución.
Este campo solo se aplica a las opciones o warrants cuyo precio de ejercicio puede determinarse en el momento de la ejecución.
Cuando el precio no esté disponible, sino pendiente, el valor será «PNDG».
Cuando el precio de ejercicio no sea aplicable, el campo no debe cumplimentarse.
32
Moneda del precio de ejercicio
Moneda del precio de ejercicio.
33
Estilo de ejercicio de la opción
Indicación de si la opción puede ejercitarse solo en una fecha determinada (estilo europeo y asiático), en una serie de fechas predeterminadas (estilo «bermuda») o en cualquier momento durante el período de vigencia del contrato (estilo americano).
Este campo solo es aplicable en el caso de opciones, warrants y certificados de derechos.
34
Tipo de entrega
Indicación de si el instrumento financiero se liquida físicamente o en efectivo.
Cuando el tipo de entrega no pueda determinarse en el momento de la ejecución, el valor será «OPTL».
Este campo solo es aplicable a los derivados.
Derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión
35
Producto base
Producto base de la clase de activos subyacentes especificada en el cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión.
36
Subproducto
Subproducto de la clase de activos subyacentes especificada en el cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión.
Este campo requiere un producto base.
37
Otros subproductos
Otros subproductos de la clase de activos subyacentes especificada en el cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión.
Este campo requiere un subproducto.
38
Tipo de operación
Tipo de operación, según lo especificado por el centro de negociación.
39
Tipo de precio final
Tipo de precio final, según lo especificado por el centro de negociación.
Derivados sobre tipos de interés
—
Los campos de esta sección solo deben cumplimentarse en el caso de instrumentos que tengan como subyacente un instrumento no financiero, como los tipos de interés.
40
Tipo de referencia
Nombre del tipo de referencia.
41
TI Duración del contrato
Si la clase de activos es Tipos de Interés, este campo indica la duración del contrato. La duración se expresará en días, semanas, meses o años.
42
Moneda nocional 2
En el caso de permutas de divisas cruzadas o multidivisa, indíquese la moneda en la que se denomina el componente 2 del contrato.
En las opciones sobre permutas financieras en las que la permuta subyacente es multidivisa, indíquese la moneda en la que se denomina el componente 2 de la permuta.
43
Tipo fijo del componente 1
Indicación del tipo fijo del componente 1 utilizado, si procede.
44
Tipo fijo del componente 2
Indicación del tipo fijo del componente 2 utilizado, si procede.
45
Tipo variable del componente 2
Indicación del tipo de interés utilizado, si procede.
46
TI Duración del contrato del componente 2
Indicación del período de referencia del tipo de interés, que se fija a intervalos predeterminados con relación a un tipo de referencia del mercado. La duración se expresará en días, semanas, meses o años.
Derivados sobre tipos de cambio
—
Los campos de esta sección solo deben cumplimentarse en el caso de instrumentos que tengan como subyacente un instrumento no financiero, como los tipos de cambio.
47
Moneda nocional 2
El campo debe cumplimentarse indicando la moneda subyacente 2 del par de monedas (la moneda 1 se consignará en el campo 13, moneda nocional 1).
48
Tipo de cambio
Tipo de moneda subyacente.
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